Некоторые тонкости работы экспертов в режиме онлайн.

Хотя и сказано в справке, что в тестере эмулируются идеальныеусловия работы торговых стратегий - экспертов(отсутствие реквот, постоянная связь с сервером, постоянный спред и своп), но на практике многие об этом забывают. Поэтому зачастую разницу между тестером и работой в реале приходиться постигать на своем опыте.

Даже на Automated Trading Championship из года в год тот или иной советник не мог стартовать или досрочно заканчивал работу (или сбивался алгоритм, заложенный в эксперта). Поэтому ветка Почему не работает конструкция if(Volume()==1) для работы «по ценам открытия». Исследование. , которая появилась сегодня на форуме, является безусловно полезной.

Вот что пишет thecore

Краткая история.

Занимаясь разработкой, я для себя сделал вывод, что наиболее оптимально оценивать работу эксперта и проводить его оптимизацию «по ценам открытия».

Это, конечно, не охватывает весь спектр возможных стратегий, но:

- позволяет в конечные сроки выработать стратегию при недостаточном количестве входных данных;
- позволяет быстро оптимизировать стратегию при большом количестве изменяемых параметров;
- позволяет в конечное время выбрать лучшую стратегию и определить критерии качества для их оценки;
- позволяет контролировать выполнение эксперта при помощи параллельного прохождения в тестере стратегий;
- позволяет быстро проводить дооптимизацию при необходимости.

Исследование.

Наиболее простая и очевидная конструкция контроля «по ценам открытия».

И дальше описываются возникшие проблемы и способы решения. прочтение будет полезным, не все грабли можно предусмотреть